内容简介：由于股票中性策略是同时持有多头和空头的投资组合，其收益可以写为多头端收益–空头端成本。进一步拆解： 　　=多头收益*多头仓位-空头仓位*空头成本 　　=（多头超额+基准收益）*多头仓位-（空头超额+基准收益）*空头仓位 　　=（多头仓位-空头仓位）*基准收益+多头超额*多头仓位–空头超额*空头仓位 　　所以中性策略的收益可以拆解为三部分：beta未完全对冲的暴露收益...

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