所谓跨期套利，就是利用期指两合约之间差价变化来盈利的一种方法。它的稳定性确实不如期现套利，但是风险和收益是对等的，做好了利润更丰厚，而且需要的资金也少，我通常是两边同时作战，希望东边和西边都能亮。前文说过了做跨期套利的原理，并简单提了提操作技巧，今天再用实盘进一步阐述具体该如何买卖。
首先我们看看期指主力合约IH2008的盘中走势图，一直处于上升趋势中，第一次回落至均价线附近，就是调整到那条黄线处，这时是做跨期套利的的好时机，由于当天盘中以涨为主，所以我先买平的是8月空单，然后再卖平9月多单，跨期套利成功，此时二者差价缩小为3点，而昨天我是7点时双开的，一天时间，扣除手续费50元，盈利1150元。这里要注意开仓顺序，当天盘中上涨时，以先开多单为主，然后再开空单，万一错了，一会期指还能弹起来解放你。
再来看第二组，9月和12月合约，在二者价差为5.6点时，我开多9月，另一边迅速开空12月，而昨天它们之间的差价是10点，又是4.4点即1450元利润到手。第三组同理，4.2点即1210元利润又拿下了。但是第四组却出现了失误，不仅白干，还损失了50元的手续费。第五组又成了，3点即850元利润收到。第六组再次胜利，只是这次赚的最少，数字也不太吉利，扣费用后是250。全天一算总账，盈利4860元，结果还是非常不错的。
个人投资心得：我们应尽量在短时间内双开或双平，比如我一般都是在20秒之内完成，迟则生变，下手一定要快，熟能生巧，练练就好了。另外，盘中大家可以根据5分钟KDJ指标的金叉或死叉买进或卖出，比如13:20时就是个较好的买点。需要注意的是，当天以涨为主趋势时，KDJ金叉时就可买，而当死叉时需要等等再说，因为此时卖出指标会钝化，一句话，趋势为王，指标后行。当然，如果当天是无趋势平衡震荡，据此买卖的准确率相当高。
最后说说现货，午后我看到大盘涨势不错，又稍微多买了2万份的嘉实300和5000份的50ETF基金，只能算是锦上添花吧。由于嘉实300收盘多涨了0.46%，今天沪深300指数比上证50指数表现好，题材股活跃，权重股表现略差引起的，同时又前后共加仓了7万市值的基金，全天期现合计盈利超过了1万块！其余资金还是按纪律做了逆回购，期现这种盈利模式涨跌皆可赚，需要的是慢工出细活。
