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评论：经典的量化交易算法
内容简介：加权平均价格算法（VMAP）： 以每一次交易的成交量为权重，一段时间内成交价格的加权平均值。该策略即利用历史成交量数据，将大段时间内的订单分割，成为动态发生的较小订单，目的是用接近成交量加权平均价格成交，从而以均价获利。该策略理论是以低于VWAP的价格买入或在以高于VMAP的价格卖出，则为好的交易。 如图，在低于前一分钟的vmap时买入，高于前一分钟vmap卖出。不考虑其他因素...
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